Caner & Hansen方法在協(xié)整檢驗中的應用研究

摘要：經(jīng)濟理論認為有些經(jīng)濟變量之間長期的均衡關系不是傳統(tǒng)的線性協(xié)整關系,而是呈現(xiàn)出所謂的閾值協(xié)整關系.因此為解決傳統(tǒng)EG兩步法在檢驗協(xié)整(包括線性協(xié)整與閾值協(xié)整)中的低勢問題,在協(xié)整檢驗中引入Caner & Hansen方法,且采用Monte-Carlo仿真分析該方法的檢驗Size性質(zhì)和檢驗勢,并與EG兩步法進行了比較研究.仿真發(fā)現(xiàn)首先該法存在一定程度的檢驗Size扭曲,且在檢驗Two-Regime的閾值協(xié)整時具有比檢驗Three-Regime的閾值協(xié)整較小的Size扭曲;其次Sup - R1T統(tǒng)計量在持久性(Persistence)很強時,具有比EG法高的檢驗勢. 作者： 劉漢中[1]王少平[2] Author： LIU Han-zhong[1]  WANG Shao-ping[2] 作者單位： 華中科技大學,經(jīng)濟學院,武漢,430074;湖南商學院經(jīng)濟學系,長沙,410205華中科技大學,經(jīng)濟學院,武漢,430074 期 刊： 系統(tǒng)工程理論與實踐   ISTICEIPKU Journal： SYSTEMS ENGINEERING-THEORY & PRACTICE 年，卷(期)： 2008, 28(7) 分類號： F224.0 關鍵詞： Caner & Hansen方法    閾值協(xié)整    Monte-Carlo仿真    檢驗水平和檢驗勢    機標分類號： F22 X38 機標關鍵詞： 方法    協(xié)整檢驗    閾值    協(xié)整關系    線性協(xié)整    兩步法    均衡關系    經(jīng)濟理論    經(jīng)濟變量    仿真分析    比較研究    統(tǒng)計量    程度 基金項目： 國家自然科學基金

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