相關風險和模型的破產(chǎn)概率

本文研究了兩險種理賠到達過程相關的正風險和模型與負風險和模型.利用Lundbefg指數(shù)是相關因子的單調遞減函數(shù)的性質,證明了破產(chǎn)概率是隨著相關因子的增加而增大的,從而將相應的結果推廣到了兩險種理賠到達過程相關的風險和模型.

作 者： 王刈禾 劉艷 陳曉坤 WANG Yi-he LIU Yan CHEG Xiao-kun   作者單位： 王刈禾,WANG Yi-he(襄樊學院數(shù)學系,湖北襄樊,441003)

劉艷,LIU Yan(武漢大學數(shù)學與統(tǒng)計學院,湖北武漢,430072)

陳曉坤,CHEG Xiao-kun(華中農業(yè)大學理學院,湖北武漢,430070) 

刊 名： 數(shù)學雜志  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF MATHEMATICS  年，卷(期)： 2007 27(6)  分類號： O211.6  關鍵詞： 相關因子   風險和過程   Lundberg指數(shù)   破產(chǎn)概率  

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