組合預測法在個股選擇中的應(yīng)用

組合預測理論的基本含義是把兩個或兩個以上的預測模型采用加權(quán)平均的方式組合為一個模型.組合預測法只有在以下兩個條件成立時才有效;第一,各種預測模型必須都能提供有用的信息,即各種模型都要有一定的預測能力.第二,不同的模型能夠提供的不同方面的信息.實際上,當每個模型能夠提供完全不相關(guān)的信息時,組合預測法最有效.最近,我們把組合預測法應(yīng)用于個股選擇,效果較好,我們的做法如下:

作 者： 蘇醒 向祥華   作者單位： 湖南大學數(shù)量經(jīng)濟研究所,長沙,410079  刊 名： 經(jīng)濟數(shù)學  PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN ECONOMICS  年，卷(期)： 2001 18(2)  分類號： F22  關(guān)鍵詞：  

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